PortfoliosLab logo
Сравнение FMSDX с DFQTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMSDX и DFQTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.94%
86.00%
FMSDX
DFQTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMSDX:

0.45

DFQTX:

0.31

Коэф-т Сортино

FMSDX:

0.69

DFQTX:

0.57

Коэф-т Омега

FMSDX:

1.09

DFQTX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FMSDX:

0.39

DFQTX:

0.30

Коэф-т Мартина

FMSDX:

1.48

DFQTX:

1.19

Индекс Язвы

FMSDX:

3.48%

DFQTX:

5.03%

Дневная вол-ть

FMSDX:

11.37%

DFQTX:

19.45%

Макс. просадка

FMSDX:

-21.64%

DFQTX:

-59.35%

Текущая просадка

FMSDX:

-6.90%

DFQTX:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -6.68%.


FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

DFQTX

С начала года

-6.68%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-6.18%

1 год

6.48%

5 лет

14.98%

10 лет

8.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMSDX и DFQTX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.


График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
График комиссии DFQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFQTX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMSDX и DFQTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг риск-скорректированной доходности DFQTX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMSDX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMSDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMSDX: 0.45
DFQTX: 0.29
Коэффициент Сортино FMSDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMSDX: 0.69
DFQTX: 0.54
Коэффициент Омега FMSDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMSDX: 1.09
DFQTX: 1.08
Коэффициент Кальмара FMSDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMSDX: 0.39
DFQTX: 0.28
Коэффициент Мартина FMSDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMSDX: 1.48
DFQTX: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.29
FMSDX
DFQTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и DFQTX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DFQTX в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.26%1.15%1.34%1.51%1.10%1.30%1.39%1.64%1.58%1.61%1.73%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и DFQTX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-11.47%
FMSDX
DFQTX

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и DFQTX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 7.55%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
14.05%
FMSDX
DFQTX