Сравнение FMSDX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или DFQTX.
Корреляция
Корреляция между FMSDX и DFQTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и DFQTX
Основные характеристики
FMSDX:
1.26
DFQTX:
1.50
FMSDX:
1.74
DFQTX:
2.08
FMSDX:
1.23
DFQTX:
1.28
FMSDX:
1.90
DFQTX:
2.38
FMSDX:
8.43
DFQTX:
9.33
FMSDX:
1.13%
DFQTX:
2.10%
FMSDX:
7.51%
DFQTX:
13.00%
FMSDX:
-21.64%
DFQTX:
-59.35%
FMSDX:
-4.91%
DFQTX:
-5.81%
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью 19.41%.
FMSDX
10.01%
-3.21%
3.19%
10.51%
7.79%
N/A
DFQTX
19.41%
-2.81%
6.78%
21.35%
13.26%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и DFQTX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и DFQTX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFQTX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.72% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.89% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и DFQTX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и DFQTX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 3.39%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.