Сравнение FMSDX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или DFQTX.
Основные характеристики
| FMSDX | DFQTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.34% | 24.45% |
| Дох-ть за 1 год | 18.12% | 34.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 9.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.90% | 15.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 17.58 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 12.91% |
| Макс. просадка | -21.64% | -59.35% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и DFQTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и DFQTX
С начала года, FMSDX показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью 24.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и DFQTX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и DFQTX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.65% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и DFQTX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и DFQTX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 2.56%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.