PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSDX и DFQTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-12.21%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%.

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с TRBCX

Сравнение комиссий FMSDX и DFQTX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

FMSDX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSDXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.08

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.63

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.35

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

6.35

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSDX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSDXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.08

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между FMSDX и DFQTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и DFQTX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и DFQTX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSDXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-59.35%

+37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-12.73%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-22.64%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.96%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.84%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.73%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и DFQTX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 4.29%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSDXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.24%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

18.23%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

17.04%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

18.27%

-7.65%