Сравнение FMIMX с RSPN

С начала года, FMIMX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 3.36% против 10.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FMIMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.