Сравнение FMIMX с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или RSPN.
Основные характеристики
| FMIMX | RSPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.32% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 18.67% | 26.13% |
| Дох-ть за 3 года | 11.06% | 10.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 14.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.95% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 16.51% | 14.34% |
| Макс. просадка | -59.12% | -61.64% |
| Текущая просадка | -4.21% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и RSPN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и RSPN
С начала года, FMIMX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и RSPN
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIMX c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и RSPN
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности RSPN в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 2.64% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% | 12.38% | 0.45% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.71% | 0.65% | 0.22% | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.11% | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и RSPN
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и RSPN
FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.