Сравнение FMIMX с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и RSPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIMX и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 3.02% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 26.07% | 18.07% | 33.17% | -13.23% | 23.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 10.45% против 14.02% соответственно.
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
RSPN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIMX и RSPN
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Доходность на риск
FMIMX vs. RSPN — Ранг доходности на риск
FMIMX
RSPN
Сравнение FMIMX c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIMX | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.56 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 5.99 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIMX | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMIMX и RSPN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и RSPN
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности RSPN в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.85% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и RSPN
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и RSPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIMX | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -59.61% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.85% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -21.88% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -42.02% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -8.74% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -7.69% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.35% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и RSPN
Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 5.58%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIMX | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.07% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.59% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 20.12% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 18.09% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.30% | -1.11% |