PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIMX с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с RSPN

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIMX или RSPN.

Корреляция

Корреляция между FMIMX и RSPN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIMX:

0.03

RSPN:

0.68

Коэф-т Сортино

FMIMX:

0.13

RSPN:

1.09

Коэф-т Омега

FMIMX:

1.02

RSPN:

1.14

Коэф-т Кальмара

FMIMX:

-0.02

RSPN:

0.64

Коэф-т Мартина

FMIMX:

-0.05

RSPN:

2.07

Индекс Язвы

FMIMX:

7.68%

RSPN:

6.42%

Дневная вол-ть

FMIMX:

21.25%

RSPN:

20.47%

Макс. просадка

FMIMX:

-59.12%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

FMIMX:

-8.47%

RSPN:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 3.13% против 11.72% соответственно.

FMIMX

С начала года

1.06%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-3.89%

1 год

0.59%

3 года

10.14%

5 лет

12.92%

10 лет

3.13%

RSPN

С начала года

6.20%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

0.60%

1 год

13.78%

3 года

17.48%

5 лет

20.01%

10 лет

11.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Сравнение комиссий FMIMX и RSPN

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIMX и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIMX c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа RSPN равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и RSPN

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности RSPN в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIMX
FMI Common Stock Fund		1.99%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%12.38%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.93%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и RSPN

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, примерно равная максимальной просадке RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и RSPN

FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеют волатильность 5.82% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...