PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIHX с VFV.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с VFV.TO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или VFV.TO.

Корреляция

Корреляция между FMIHX и VFV.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIHX:

-0.43

VFV.TO:

0.88

Коэф-т Сортино

FMIHX:

-0.43

VFV.TO:

1.29

Коэф-т Омега

FMIHX:

0.93

VFV.TO:

1.20

Коэф-т Кальмара

FMIHX:

-0.20

VFV.TO:

0.87

Коэф-т Мартина

FMIHX:

-0.73

VFV.TO:

3.07

Индекс Язвы

FMIHX:

10.90%

VFV.TO:

5.37%

Дневная вол-ть

FMIHX:

19.14%

VFV.TO:

19.02%

Макс. просадка

FMIHX:

-49.20%

VFV.TO:

-27.43%

Текущая просадка

FMIHX:

-31.56%

VFV.TO:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: -3.00% против 14.07% соответственно.

FMIHX

С начала года

3.37%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-8.43%

5 лет

-1.06%

10 лет

-3.00%

VFV.TO

С начала года

-1.16%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

1.19%

1 год

16.58%

5 лет

17.07%

10 лет

14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIHX и VFV.TO

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIHX и VFV.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VFV.TO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIHX c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и VFV.TO

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности VFV.TO в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIHX
FMI Large Cap Fund		12.79%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.04%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и VFV.TO

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и VFV.TO

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...