PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLRG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 12.34%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FLRG charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

FLRG

1 день
0.03%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
12.35%
С начала года
13.03%
1 год
19.19%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
Всё время*
15.87%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLRG

Fidelity U.S. Multifactor ETF
$465.23K$630.68K$812.87K

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам FLRG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		13.03%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%14.62%

Correlation

The correlation between FLRG and QQQ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between FLRG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и QQQ

Секторы
FLRG
QQQ

Технологии

37.5%
60.9%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.7%

Здравоохранение

9.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
13.1%

Промышленность

7.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.3%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Технологии

FLRG
37.5%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

FLRG
12.1%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.9%
QQQ
10.7%

Здравоохранение

FLRG
9.7%
QQQ
3.6%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.2%
QQQ
13.1%

Промышленность

FLRG
7.7%
QQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.7%
QQQ
6.3%

Энергетика

FLRG
4.2%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

FLRG
2.1%
QQQ
1.0%

Недвижимость

FLRG
2.0%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FLRG
1.1%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FLRG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLRG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.47

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.05

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.40

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

7.62

+2.57

FLRG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и QQQ

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-82.97%

+63.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-11.96%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-22.77%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-35.12%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-32.61%

+28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.77%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.04%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.44%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

16.38%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

19.56%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.97%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

22.53%

-7.60%

Сравнение комиссий FLRG и QQQ

FLRG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и QQQ

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.33%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and QQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to FLRG (3.04%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 12.34% for FLRG. On fees, FLRG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

FLRG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.42% for QQQ.

FLRG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FLRG and 0.18% for QQQ.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор