Сравнение FLRG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FLRG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRG или VTI.
Основные характеристики
| FLRG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.78% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 34.23% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 11.44% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.64 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 21.31 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 12.58% |
| Макс. просадка | -19.64% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между FLRG и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLRG и VTI
С начала года, FLRG показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и VTI
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLRG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и VTI
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.23% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и VTI
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и VTI
Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.90% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.