PortfoliosLab logo
Сравнение FLCOX с TILCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCOX и TILCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и TILCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.48%
37.48%
FLCOX
TILCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCOX:

0.36

TILCX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FLCOX:

0.61

TILCX:

-0.20

Коэф-т Омега

FLCOX:

1.09

TILCX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FLCOX:

0.37

TILCX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FLCOX:

1.39

TILCX:

-0.58

Индекс Язвы

FLCOX:

4.17%

TILCX:

6.98%

Дневная вол-ть

FLCOX:

16.19%

TILCX:

17.07%

Макс. просадка

FLCOX:

-38.28%

TILCX:

-58.88%

Текущая просадка

FLCOX:

-9.00%

TILCX:

-18.23%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у TILCX с доходностью -2.73%.


FLCOX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.13%

5 лет

12.78%

10 лет

N/A

TILCX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-3.75%

5 лет

6.03%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCOX и TILCX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TILCX в 0.55%.


График комиссии TILCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TILCX: 0.55%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCOX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCOX и TILCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

TILCX
Ранг риск-скорректированной доходности TILCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCOX c TILCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCOX: 0.36
TILCX: -0.24
Коэффициент Сортино FLCOX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCOX: 0.61
TILCX: -0.20
Коэффициент Омега FLCOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCOX: 1.09
TILCX: 0.97
Коэффициент Кальмара FLCOX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCOX: 0.37
TILCX: -0.17
Коэффициент Мартина FLCOX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCOX: 1.39
TILCX: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TILCX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и TILCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.24
FLCOX
TILCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и TILCX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TILCX в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.65%1.62%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%0.00%0.00%
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
2.03%1.98%2.31%2.36%1.66%2.12%2.16%2.54%1.75%2.15%2.56%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и TILCX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки TILCX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и TILCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-18.23%
FLCOX
TILCX

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и TILCX

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеют волатильность 11.85% и 11.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.65%
FLCOX
TILCX