Сравнение FLCOX с TILCX
FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) and TILCX (T. Rowe Price Large-Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FLCOX returned 12.19%/yr vs 11.30%/yr for TILCX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FLCOX charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for TILCX.
Доходность
Сравнение доходности FLCOX и TILCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCOX показывает доходность 22.95%, а TILCX немного выше – 23.62%.
FLCOX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.16%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.25%
TILCX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 23.62%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 11.46%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLCOX и TILCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 22.95% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 23.62% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
Correlation
The correlation between FLCOX and TILCX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between FLCOX and TILCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLCOX vs. TILCX — Ранг доходности на риск
FLCOX
TILCX
Сравнение FLCOX c TILCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLCOX | TILCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.57 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 4.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.56 | 19.45 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLCOX и TILCX
Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки TILCX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и TILCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLCOX | TILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -57.60% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -7.00% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -15.55% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -17.95% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.60% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.79% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCOX и TILCX
Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеют волатильность 2.92% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLCOX | TILCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 8.66% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 11.21% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.82% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.52% | +0.04% |
Сравнение комиссий FLCOX и TILCX
FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TILCX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCOX и TILCX
Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности TILCX в 10.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.85% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 10.35% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FLCOX and TILCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILCX has higher volatility (2.92%) compared to FLCOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, FLCOX dropped -38.28% vs TILCX's -57.60%.
TILCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLCOX и TILCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор