PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCOX с TILCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCOX с TILCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX).

FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCOX и TILCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCOX и TILCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		2.75%11.82%11.32%9.64%-5.10%25.89%3.08%26.67%-9.38%15.98%

Доходность по периодам

С начала года, FLCOX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у TILCX с доходностью 2.75%.

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

TILCX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.89%
С начала года
2.75%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.50%
3 года*
12.51%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Value Index Fund

T. Rowe Price Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX
Часто сравнивают с TILCX:
TILCX с VIIIXTILCX с FXAIXTILCX с PRDGXTILCX с FSPGXTILCX с DFFVXTILCX с SPYTILCX с QQQ

Сравнение комиссий FLCOX и TILCX

FLCOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TILCX в 0.55%.

TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCOX vs. TILCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TILCX
Ранг доходности на риск TILCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCOX c TILCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCOXTILCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.96

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

3.87

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCOX vs. TILCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCOX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TILCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCOX и TILCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCOXTILCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.72

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между FLCOX и TILCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCOX и TILCX

Дивидендная доходность FLCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности TILCX в 12.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%
TILCX
T. Rowe Price Large-Cap Value Fund		12.45%12.80%8.32%8.41%19.17%6.88%3.05%5.67%7.61%4.79%4.10%6.02%

Просадки

Сравнение просадок FLCOX и TILCX

Максимальная просадка FLCOX за все время составила -38.28%, что меньше максимальной просадки TILCX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCOX и TILCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCOXTILCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.28%

-57.60%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.44%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-17.95%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.74%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.69%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.10%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCOX и TILCX

Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) и T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) имеют волатильность 4.29% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCOXTILCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.10%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.20%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.58%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.88%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.58%

+0.15%