PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FKEMX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FKEMXVT
Дох-ть с нач. г.11.41%18.68%
Дох-ть за 1 год19.25%29.94%
Дох-ть за 3 года-4.12%5.69%
Дох-ть за 5 лет6.17%11.38%
Дох-ть за 10 лет6.42%9.45%
Коэф-т Шарпа1.232.54
Коэф-т Сортино1.833.47
Коэф-т Омега1.221.46
Коэф-т Кальмара0.653.17
Коэф-т Мартина6.1416.70
Индекс Язвы3.12%1.79%
Дневная вол-ть15.54%11.78%
Макс. просадка-69.07%-50.27%
Текущая просадка-15.99%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FKEMX и VT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и VT

С начала года, FKEMX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.42% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
9.34%
FKEMX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKEMX и VT

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
График комиссии FKEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FKEMX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKEMX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FKEMX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FKEMX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FKEMX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FKEMX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.14
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.70

Сравнение коэффициента Шарпа FKEMX и VT

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.54
FKEMX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и VT

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K
1.11%1.24%0.89%1.23%0.27%1.85%0.99%0.61%0.84%0.70%1.67%0.16%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и VT

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.99%
-0.96%
FKEMX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и VT

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
3.31%
FKEMX
VT