PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FKEMX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKEMX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FKEMX (Fidelity Emerging Markets K) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FKEMX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, FKEMX returned 11.21%/yr vs 12.39%/yr for VT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKEMX charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.39% соответственно.

FKEMX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.60%
6 месяцев
12.88%
С начала года
19.17%
1 год
36.41%
3 года*
18.93%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.21%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKEMX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		19.17%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FKEMX and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.80

The correlation between FKEMX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FKEMX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKEMXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.68

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.34

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.37

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

10.09

-0.70

FKEMX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и VT

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKEMXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-50.27%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-9.67%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-16.51%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.42%

-26.38%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-34.24%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-1.67%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-6.98%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.27%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и VT

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKEMXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

3.93%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

11.49%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

13.67%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

16.20%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.16%

+1.91%

Сравнение комиссий FKEMX и VT

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и VT

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.06%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FKEMX and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKEMX has higher volatility (10.13%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, FKEMX dropped -69.07% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKEMX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор