Сравнение FKEMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKEMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FKEMX и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKEMX и SPY
Основные характеристики
FKEMX:
0.63
SPY:
1.81
FKEMX:
0.99
SPY:
2.43
FKEMX:
1.12
SPY:
1.33
FKEMX:
0.35
SPY:
2.74
FKEMX:
2.21
SPY:
11.36
FKEMX:
4.53%
SPY:
2.03%
FKEMX:
16.03%
SPY:
12.74%
FKEMX:
-69.07%
SPY:
-55.19%
FKEMX:
-20.74%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, FKEMX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.57% против 13.17% соответственно.
FKEMX
2.81%
4.15%
0.29%
8.84%
2.81%
5.57%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKEMX и SPY
FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FKEMX и SPY
FKEMX
SPY
Сравнение FKEMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKEMX и SPY
Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.76% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 1.23% | 0.27% | 1.85% | 0.99% | 0.61% | 0.84% | 0.70% | 1.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FKEMX и SPY
Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKEMX и SPY
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.