PortfoliosLab logo
Сравнение FITLX с FFIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FITLX и FFIJX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FITLX и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.57%
61.50%
FITLX
FFIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FITLX:

0.36

FFIJX:

0.63

Коэф-т Сортино

FITLX:

0.64

FFIJX:

0.99

Коэф-т Омега

FITLX:

1.09

FFIJX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FITLX:

0.36

FFIJX:

0.67

Коэф-т Мартина

FITLX:

1.36

FFIJX:

3.06

Индекс Язвы

FITLX:

5.32%

FFIJX:

3.24%

Дневная вол-ть

FITLX:

20.28%

FFIJX:

15.69%

Макс. просадка

FITLX:

-34.35%

FFIJX:

-30.69%

Текущая просадка

FITLX:

-11.38%

FFIJX:

-5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FITLX показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у FFIJX с доходностью -0.27%.


FITLX

С начала года

-7.21%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-6.59%

1 год

7.59%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

FFIJX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-1.06%

1 год

10.40%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FITLX и FFIJX

FITLX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIJX: 0.12%
График комиссии FITLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITLX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FITLX и FFIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FITLX
Ранг риск-скорректированной доходности FITLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FITLX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FITLX: 0.36
FFIJX: 0.63
Коэффициент Сортино FITLX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FITLX: 0.64
FFIJX: 0.99
Коэффициент Омега FITLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FITLX: 1.09
FFIJX: 1.14
Коэффициент Кальмара FITLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FITLX: 0.36
FFIJX: 0.67
Коэффициент Мартина FITLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FITLX: 1.36
FFIJX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа FITLX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FFIJX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FITLX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.63
FITLX
FFIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FITLX и FFIJX

Дивидендная доходность FITLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FFIJX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund
1.39%1.29%1.12%1.49%0.81%1.01%1.27%1.37%0.71%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.89%1.88%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FITLX и FFIJX

Максимальная просадка FITLX за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки FFIJX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITLX и FFIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-5.38%
FITLX
FFIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FITLX и FFIJX

Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что FITLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
11.18%
FITLX
FFIJX