Сравнение FIOOX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIOOX или VIG.
Основные характеристики
| FIOOX | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.05% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 34.24% | 31.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.55% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.41% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.63 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 19.25 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 10.07% |
| Макс. просадка | -38.31% | -46.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIOOX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIOOX и VIG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIOOX показывает доходность 20.05%, а VIG немного выше – 20.77%. За последние 10 лет акции FIOOX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.41% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIOOX и VIG
FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIOOX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIOOX и VIG
Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VIG в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.88% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIOOX и VIG
Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIOOX и VIG
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.81% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.