PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642863439

CUSIP

464286343

Эмитент

iShares

Дата выпуска

31 янв. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FILL с IXC FILL с ENGY.L FILL с WENS.L FILL с ENGW.L FILL с VPU FILL с XLE FILL с ICLN FILL с IEO FILL с SCHG FILL с AVUV
Популярные сравнения:
FILL с IXC FILL с ENGY.L FILL с WENS.L FILL с ENGW.L FILL с VPU FILL с XLE FILL с ICLN FILL с IEO FILL с SCHG FILL с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Global Energy Producers ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
12.53%
FILL (iShares MSCI Global Energy Producers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Global Energy Producers ETF показал доход в 8.36% с начала года и 8.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Global Energy Producers ETF составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


FILL

С начала года

8.36%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-2.31%

1 год

8.96%

5 лет (среднегодовая)

10.88%

10 лет (среднегодовая)

4.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FILL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.32%2.27%7.94%1.28%1.43%-3.13%0.31%-1.15%-3.69%-1.05%8.36%
20232.52%-4.94%-1.29%4.31%-8.88%6.32%6.05%1.71%3.24%-4.42%-0.16%0.37%3.66%
202214.18%3.73%7.38%-1.19%12.67%-14.71%7.49%3.02%-9.26%18.27%2.81%-3.40%42.54%
20211.53%15.99%2.08%-0.06%5.93%3.76%-7.00%-0.13%11.39%6.65%-6.07%3.78%42.03%
2020-8.87%-15.01%-28.84%17.45%0.82%1.04%-3.59%1.86%-13.21%-5.65%27.99%5.63%-28.30%
20198.85%2.65%1.43%0.45%-8.27%6.26%-4.17%-7.33%4.85%-0.74%0.96%4.73%8.44%
20183.80%-7.68%0.92%9.88%1.54%0.79%2.02%-3.06%4.23%-9.57%-3.71%-9.60%-11.74%
2017-2.72%-2.27%1.03%-2.10%-1.67%-1.15%4.09%-2.50%8.57%2.53%1.45%4.70%9.69%
2016-1.96%-1.31%10.06%10.06%-2.66%3.21%-2.64%0.86%3.38%-2.12%5.41%3.72%27.91%
2015-4.61%6.23%-4.51%8.52%-5.66%-3.51%-7.39%-5.00%-5.99%11.44%0.03%-11.19%-21.73%
2014-7.73%6.22%-0.20%7.34%1.77%4.31%-4.03%1.69%-7.61%-5.71%-8.30%-3.19%-15.88%
20135.81%-2.51%0.99%-1.44%2.51%-5.29%5.71%-0.86%2.45%4.74%-0.19%2.48%14.68%

Комиссия

Комиссия FILL составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FILL среди ETFs на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.562.53
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.843.39
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.47
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.673.65
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.5616.21
FILL
^GSPC

iShares MSCI Global Energy Producers ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.53
FILL (iShares MSCI Global Energy Producers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Global Energy Producers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$1.00$1.17$0.70$0.52$1.08$0.59$0.67$0.56$0.56$0.52$0.64

Дивидендный доход

3.94%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Global Energy Producers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$1.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.56
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.52
2013$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.22%
-0.53%
FILL (iShares MSCI Global Energy Producers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Global Energy Producers ETF показал максимальную просадку в 65.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Global Energy Producers ETF составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.98%24 июн. 2014 г.143518 мар. 2020 г.50823 мар. 2022 г.1943
-25.09%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.8715 нояб. 2022 г.111
-20.95%28 февр. 2012 г.545 июн. 2012 г.27322 окт. 2013 г.327
-15.35%16 нояб. 2022 г.8317 мар. 2023 г.10111 авг. 2023 г.184
-13.34%11 апр. 2024 г.10611 сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Global Energy Producers ETF составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.97%
FILL (iShares MSCI Global Energy Producers ETF)
Benchmark (^GSPC)