Сравнение FILL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FILL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FILL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FILL или XLE.
Основные характеристики
| FILL | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | 9.61% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 14.67% | 21.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.12% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.20% | 4.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 16.24% | 17.86% |
| Макс. просадка | -65.98% | -71.54% |
| Текущая просадка | -7.83% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между FILL и XLE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FILL и XLE
С начала года, FILL показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции FILL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.20% против 4.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILL и XLE
FILL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FILL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILL и XLE
Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности XLE в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 4.00% | 4.16% | 4.82% | 3.93% | 3.97% | 5.71% | 3.17% | 3.10% | 2.75% | 3.41% | 2.43% | 2.46% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FILL и XLE
Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FILL и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 4.64%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.