PortfoliosLab logo
Сравнение FILL с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FILL и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FILL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.46%
82.25%
FILL
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FILL:

-0.66

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

FILL:

-0.76

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

FILL:

0.90

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

FILL:

-0.64

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

FILL:

-1.57

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

FILL:

9.44%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

FILL:

22.51%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

FILL:

-65.98%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

FILL:

-16.23%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, FILL показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции FILL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.80% против 4.04% соответственно.


FILL

С начала года

-1.94%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-15.50%

5 лет

19.24%

10 лет

3.80%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FILL и XLE

FILL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.


График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FILL: 0.39%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FILL и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FILL
Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FILL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FILL: -0.66
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FILL: -0.76
XLE: -0.45
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FILL: 0.90
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FILL: -0.64
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FILL: -1.57
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа FILL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.46
FILL
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILL и XLE

Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%2.44%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FILL и XLE

Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.23%
-13.92%
FILL
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности FILL и XLE

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 15.70%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
17.44%
FILL
XLE