Сравнение FILL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
FILL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FILL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FILL или XLE.
Основные характеристики
| FILL | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 14.18% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 24.31% |
| Дох-ть за 3 года | 22.56% | 26.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 13.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.66% | 4.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 18.20% |
| Макс. просадка | -65.98% | -71.54% |
| Current Drawdown | -1.80% | -3.18% |
Корреляция
Корреляция между FILL и XLE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FILL и XLE
С начала года, FILL показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции FILL уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.66% против 4.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILL и XLE
FILL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FILL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILL и XLE
Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности XLE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 3.67% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% | 2.44% | 2.46% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.07% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FILL и XLE
Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FILL и XLE
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 4.39%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.