PortfoliosLab logo
Сравнение FILL с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FILL и IXC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FILL и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
55.13%
FILL
IXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FILL:

-0.66

IXC:

-0.46

Коэф-т Сортино

FILL:

-0.75

IXC:

-0.47

Коэф-т Омега

FILL:

0.90

IXC:

0.93

Коэф-т Кальмара

FILL:

-0.64

IXC:

-0.53

Коэф-т Мартина

FILL:

-1.57

IXC:

-1.55

Индекс Язвы

FILL:

9.44%

IXC:

6.54%

Дневная вол-ть

FILL:

22.51%

IXC:

22.05%

Макс. просадка

FILL:

-65.98%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

FILL:

-16.22%

IXC:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FILL показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью -0.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILL имеют среднегодовую доходность 3.89%, а акции IXC немного отстают с 3.87%.


FILL

С начала года

-1.93%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-15.03%

5 лет

18.82%

10 лет

3.89%

IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.14%

5 лет

20.17%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FILL и IXC

FILL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FILL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FILL и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FILL
Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FILL c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FILL: -0.66
IXC: -0.46
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FILL: -0.75
IXC: -0.47
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FILL: 0.90
IXC: 0.93
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FILL: -0.64
IXC: -0.53
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FILL: -1.57
IXC: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа FILL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILL и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.46
FILL
IXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILL и IXC

Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности IXC в 4.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.36%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FILL и IXC

Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.22%
-11.50%
FILL
IXC

Волатильность

Сравнение волатильности FILL и IXC

iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 15.70% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
15.49%
FILL
IXC