PortfoliosLab logo
Сравнение FILL с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FILL и ICLN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FILL и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
63.35%
FILL
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FILL:

-0.66

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

FILL:

-0.75

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

FILL:

0.90

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

FILL:

-0.64

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

FILL:

-1.57

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

FILL:

9.44%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

FILL:

22.51%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

FILL:

-65.98%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

FILL:

-16.22%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, FILL показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции FILL превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 3.89% против 1.20% соответственно.


FILL

С начала года

-1.93%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-15.03%

5 лет

18.82%

10 лет

3.89%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-8.97%

5 лет

3.81%

10 лет

1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FILL и ICLN

FILL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%
График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FILL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FILL и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FILL
Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FILL c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FILL: -0.66
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FILL: -0.75
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FILL: 0.90
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FILL: -0.64
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FILL: -1.57
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа FILL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILL и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.39
FILL
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILL и ICLN

Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.36%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FILL и ICLN

Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.22%
-62.68%
FILL
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности FILL и ICLN

iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что FILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
10.21%
FILL
ICLN