PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FILL с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FILL и IEO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FILL и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.34%
-12.33%
FILL
IEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FILL:

-0.19

IEO:

-0.28

Коэф-т Сортино

FILL:

-0.15

IEO:

-0.25

Коэф-т Омега

FILL:

0.98

IEO:

0.97

Коэф-т Кальмара

FILL:

-0.18

IEO:

-0.26

Коэф-т Мартина

FILL:

-0.47

IEO:

-0.53

Индекс Язвы

FILL:

6.64%

IEO:

11.14%

Дневная вол-ть

FILL:

16.15%

IEO:

20.88%

Макс. просадка

FILL:

-65.98%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

FILL:

-16.12%

IEO:

-21.29%

Доходность по периодам

С начала года, FILL показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILL имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции IEO немного впереди с 4.24%.


FILL

С начала года

-3.07%

1 месяц

-10.55%

6 месяцев

-11.34%

1 год

-3.54%

5 лет

7.93%

10 лет

4.18%

IEO

С начала года

-4.91%

1 месяц

-14.58%

6 месяцев

-12.33%

1 год

-6.07%

5 лет

12.91%

10 лет

4.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FILL и IEO

FILL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.


IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FILL c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.19-0.28
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.15-0.25
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.980.97
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.18-0.26
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.47-0.53
FILL
IEO

Показатель коэффициента Шарпа FILL на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа IEO равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILL и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19
-0.28
FILL
IEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILL и IEO

Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IEO в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%2.46%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.72%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%0.88%

Просадки

Сравнение просадок FILL и IEO

Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.12%
-21.29%
FILL
IEO

Волатильность

Сравнение волатильности FILL и IEO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 4.77%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
5.98%
FILL
IEO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab