Сравнение FILL с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
FILL и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FILL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FILL или IEO.
Основные характеристики
| FILL | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.57% | 5.93% |
| Дох-ть за 1 год | 7.36% | 2.49% |
| Дох-ть за 3 года | 23.00% | 28.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.47% | 18.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.07% | 2.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 20.77% |
| Макс. просадка | -65.98% | -79.17% |
| Текущая просадка | -6.04% | -12.32% |
Корреляция
Корреляция между FILL и IEO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FILL и IEO
С начала года, FILL показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FILL превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILL и IEO
FILL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FILL c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILL и IEO
Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IEO в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 3.93% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% | 2.44% | 2.46% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок FILL и IEO
Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FILL и IEO
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 5.62%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.