Сравнение FILL с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
FILL и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FILL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FILL или IEO.
Доходность
Сравнение доходности FILL и IEO
Доходность по периодам
С начала года, FILL показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 8.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILL имеют среднегодовую доходность 4.05%, а акции IEO немного впереди с 4.21%.
FILL
6.40%
0.14%
-5.86%
6.19%
10.45%
4.05%
IEO
8.31%
6.10%
-2.96%
7.89%
17.52%
4.21%
Основные характеристики
| FILL | IEO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 0.81 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 10.18% |
| Дневная вол-ть | 16.03% | 20.55% |
| Макс. просадка | -65.98% | -79.17% |
| Текущая просадка | -7.92% | -10.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILL и IEO
FILL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между FILL и IEO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FILL c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILL и IEO
Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IEO в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 4.01% | 4.16% | 4.82% | 3.93% | 3.97% | 5.71% | 3.17% | 3.10% | 2.75% | 3.41% | 2.43% | 2.46% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.82% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок FILL и IEO
Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FILL и IEO
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 3.69%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.