PortfoliosLab logo
Сравнение FILL с IEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FILL и IEO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FILL и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
67.37%
FILL
IEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FILL:

-0.66

IEO:

-0.72

Коэф-т Сортино

FILL:

-0.75

IEO:

-0.83

Коэф-т Омега

FILL:

0.90

IEO:

0.88

Коэф-т Кальмара

FILL:

-0.64

IEO:

-0.68

Коэф-т Мартина

FILL:

-1.57

IEO:

-1.63

Индекс Язвы

FILL:

9.44%

IEO:

13.05%

Дневная вол-ть

FILL:

22.51%

IEO:

29.80%

Макс. просадка

FILL:

-65.98%

IEO:

-79.17%

Текущая просадка

FILL:

-16.22%

IEO:

-24.00%

Доходность по периодам

С начала года, FILL показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции FILL превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 3.89% против 2.91% соответственно.


FILL

С начала года

-1.93%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-15.03%

5 лет

18.82%

10 лет

3.89%

IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.55%

5 лет

26.97%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FILL и IEO

FILL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.


График комиссии IEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEO: 0.42%
График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FILL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FILL и IEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FILL
Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FILL c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FILL: -0.66
IEO: -0.72
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FILL: -0.75
IEO: -0.83
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FILL: 0.90
IEO: 0.88
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FILL: -0.64
IEO: -0.68
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FILL: -1.57
IEO: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа FILL на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILL и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.72
FILL
IEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILL и IEO

Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IEO в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.36%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FILL и IEO

Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.22%
-24.00%
FILL
IEO

Волатильность

Сравнение волатильности FILL и IEO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 15.70%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
21.15%
FILL
IEO