PortfoliosLab logo
Сравнение FILL с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FILL и VPU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FILL и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
253.17%
FILL
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FILL:

-0.66

VPU:

1.28

Коэф-т Сортино

FILL:

-0.75

VPU:

1.77

Коэф-т Омега

FILL:

0.90

VPU:

1.23

Коэф-т Кальмара

FILL:

-0.64

VPU:

2.10

Коэф-т Мартина

FILL:

-1.57

VPU:

5.33

Индекс Язвы

FILL:

9.44%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

FILL:

22.51%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

FILL:

-65.98%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

FILL:

-16.22%

VPU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, FILL показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FILL уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 3.89% против 9.13% соответственно.


FILL

С начала года

-1.93%

1 месяц

-9.97%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-15.03%

5 лет

18.82%

10 лет

3.89%

VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-0.61%

1 год

21.69%

5 лет

8.99%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FILL и VPU

FILL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.


График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FILL: 0.39%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FILL и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FILL
Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FILL c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FILL: -0.66
VPU: 1.28
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FILL: -0.75
VPU: 1.77
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FILL: 0.90
VPU: 1.23
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FILL: -0.64
VPU: 2.10
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FILL: -1.57
VPU: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа FILL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILL и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
1.28
FILL
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILL и VPU

Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VPU в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.36%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FILL и VPU

Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.22%
-4.03%
FILL
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности FILL и VPU

iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что FILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
8.61%
FILL
VPU