Сравнение FILL с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FILL и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FILL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FILL или VPU.
Основные характеристики
| FILL | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 25.29% |
| Дох-ть за 1 год | 9.61% | 32.22% |
| Дох-ть за 3 года | 14.67% | 8.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.12% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.20% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 1.50 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 16.24% | 15.79% |
| Макс. просадка | -65.98% | -46.31% |
| Текущая просадка | -7.83% | -5.30% |
Корреляция
Корреляция между FILL и VPU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FILL и VPU
С начала года, FILL показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 25.29%. За последние 10 лет акции FILL уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 4.20% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILL и VPU
FILL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FILL c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILL и VPU
Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VPU в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 4.00% | 4.16% | 4.82% | 3.93% | 3.97% | 5.71% | 3.17% | 3.10% | 2.75% | 3.41% | 2.43% | 2.46% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FILL и VPU
Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FILL и VPU
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.