Сравнение FILL с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FILL и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FILL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Energy Producers Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FILL или VPU.
Основные характеристики
| FILL | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 12.86% |
| Дох-ть за 3 года | 22.56% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.94% | 7.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.66% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 16.92% |
| Макс. просадка | -65.98% | -46.31% |
| Current Drawdown | -1.80% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между FILL и VPU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FILL и VPU
С начала года, FILL показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции FILL уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 3.66% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILL и VPU
FILL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FILL c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILL и VPU
Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VPU в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF | 3.67% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% | 2.44% | 2.46% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FILL и VPU
Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FILL и VPU
iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.