PortfoliosLab logo
Сравнение FILL с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FILL и SCHG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FILL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
596.51%
FILL
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FILL:

-0.64

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

FILL:

-0.73

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

FILL:

0.90

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FILL:

-0.62

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

FILL:

-1.53

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

FILL:

9.39%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

FILL:

22.51%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

FILL:

-65.98%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FILL:

-16.22%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FILL показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции FILL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.82% против 14.72% соответственно.


FILL

С начала года

-1.93%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-15.07%

5 лет

19.26%

10 лет

3.82%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FILL и SCHG

FILL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FILL: 0.39%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FILL и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FILL
Ранг риск-скорректированной доходности FILL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FILL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FILL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FILL: -0.64
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино FILL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FILL: -0.73
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега FILL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FILL: 0.90
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FILL, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FILL: -0.62
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина FILL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FILL: -1.53
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа FILL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.56
FILL
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILL и SCHG

Дивидендная доходность FILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FILL
iShares MSCI Global Energy Producers ETF
4.44%4.36%4.16%4.82%3.93%3.97%5.71%3.17%3.10%2.75%3.41%2.43%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FILL и SCHG

Максимальная просадка FILL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILL и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.22%
-14.31%
FILL
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FILL и SCHG

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Energy Producers ETF (FILL) составляет 15.75%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что FILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.75%
16.65%
FILL
SCHG