PortfoliosLab logo
Сравнение FFEGX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FDRR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.43%
145.41%
FFEGX
FDRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.81

FDRR:

0.55

Коэф-т Сортино

FFEGX:

1.20

FDRR:

0.90

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.16

FDRR:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.91

FDRR:

0.55

Коэф-т Мартина

FFEGX:

3.97

FDRR:

2.41

Индекс Язвы

FFEGX:

2.16%

FDRR:

4.13%

Дневная вол-ть

FFEGX:

10.63%

FDRR:

18.09%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

FFEGX:

-2.96%

FDRR:

-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -5.32%.


FFEGX

С начала года

0.69%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.38%

1 год

8.38%

5 лет

7.37%

10 лет

N/A

FDRR

С начала года

-5.32%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.45%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и FDRR

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDRR: 0.29%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEGX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFEGX: 0.81
FDRR: 0.55
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFEGX: 1.20
FDRR: 0.90
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFEGX: 1.16
FDRR: 1.13
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFEGX: 0.91
FDRR: 0.55
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFEGX: 3.97
FDRR: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.55
FFEGX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FDRR

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FDRR в 2.79%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.45%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.79%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FDRR

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-9.88%
FFEGX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 7.26%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.26%
13.57%
FFEGX
FDRR