PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FDRR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.36%
129.17%
FFEGX
FDRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEGX:

0.18

FDRR:

0.03

Коэф-т Сортино

FFEGX:

0.29

FDRR:

0.13

Коэф-т Омега

FFEGX:

1.04

FDRR:

1.02

Коэф-т Кальмара

FFEGX:

0.22

FDRR:

0.03

Коэф-т Мартина

FFEGX:

0.93

FDRR:

0.17

Индекс Язвы

FFEGX:

1.75%

FDRR:

2.82%

Дневная вол-ть

FFEGX:

9.07%

FDRR:

14.65%

Макс. просадка

FFEGX:

-31.96%

FDRR:

-36.52%

Текущая просадка

FFEGX:

-7.26%

FDRR:

-15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -11.59%.


FFEGX

С начала года

-3.77%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

-5.74%

1 год

2.09%

5 лет

8.40%

10 лет

N/A

FDRR

С начала года

-11.59%

1 месяц

-12.73%

6 месяцев

-10.65%

1 год

1.69%

5 лет

15.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и FDRR

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDRR: 0.29%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEGX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEGX и FDRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEGX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFEGX: 0.18
FDRR: 0.03
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FFEGX: 0.29
FDRR: 0.13
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FFEGX: 1.04
FDRR: 1.02
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FFEGX: 0.22
FDRR: 0.03
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFEGX: 0.93
FDRR: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа FDRR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.03
FFEGX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FDRR

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FDRR в 2.98%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.56%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.98%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FDRR

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-15.85%
FFEGX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.56%
8.77%
FFEGX
FDRR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab