PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEGXFDRR
Дох-ть с нач. г.10.99%22.98%
Дох-ть за 1 год20.45%35.15%
Дох-ть за 3 года1.93%9.16%
Дох-ть за 5 лет6.85%12.58%
Коэф-т Шарпа2.553.05
Коэф-т Сортино3.754.16
Коэф-т Омега1.481.57
Коэф-т Кальмара1.654.53
Коэф-т Мартина16.3620.19
Индекс Язвы1.25%1.72%
Дневная вол-ть8.01%11.39%
Макс. просадка-23.85%-36.52%
Текущая просадка-1.18%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEGX и FDRR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FDRR

С начала года, FFEGX показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 22.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
14.61%
FFEGX
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и FDRR

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.36
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.19

Сравнение коэффициента Шарпа FFEGX и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
3.05
FFEGX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FDRR

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FDRR в 2.16%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.12%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FDRR

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-0.36%
FFEGX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
3.27%
FFEGX
FDRR