PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEGX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
86.40%
161.27%
FFEGX
FDRR

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 21.20%.


FFEGX

С начала года

9.82%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

4.54%

1 год

16.44%

5 лет (среднегодовая)

6.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDRR

С начала года

21.20%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

11.82%

1 год

29.40%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFEGXFDRR
Коэф-т Шарпа2.182.65
Коэф-т Сортино3.153.62
Коэф-т Омега1.401.49
Коэф-т Кальмара1.603.91
Коэф-т Мартина13.5017.34
Индекс Язвы1.27%1.73%
Дневная вол-ть7.83%11.29%
Макс. просадка-23.85%-36.52%
Текущая просадка-2.22%-1.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEGX и FDRR

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFEGX и FDRR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEGX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEGX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.65
Коэффициент Сортино FFEGX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.153.62
Коэффициент Омега FFEGX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.49
Коэффициент Кальмара FFEGX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.603.91
Коэффициент Мартина FFEGX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5017.34
FFEGX
FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.65
FFEGX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FDRR

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FDRR в 2.20%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.14%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.20%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FDRR

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-1.79%
FFEGX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 2.14%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
3.19%
FFEGX
FDRR