PortfoliosLab logo
Сравнение FEMKX с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и VMMSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.03%
49.34%
FEMKX
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

0.25

VMMSX:

0.51

Коэф-т Сортино

FEMKX:

0.49

VMMSX:

0.84

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.06

VMMSX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

0.15

VMMSX:

0.41

Коэф-т Мартина

FEMKX:

0.79

VMMSX:

1.34

Индекс Язвы

FEMKX:

6.24%

VMMSX:

6.99%

Дневная вол-ть

FEMKX:

19.55%

VMMSX:

18.36%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

FEMKX:

-24.05%

VMMSX:

-14.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции VMMSX по среднегодовой доходности: 4.66% против 3.46% соответственно.


FEMKX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.06%

5 лет

5.42%

10 лет

4.66%

VMMSX

С начала года

3.16%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-3.54%

1 год

7.49%

5 лет

8.58%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и VMMSX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMMSX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMKX и VMMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VMMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VMMSX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMKX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEMKX: 0.25
VMMSX: 0.45
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMKX: 0.49
VMMSX: 0.76
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEMKX: 1.06
VMMSX: 1.10
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEMKX: 0.15
VMMSX: 0.36
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEMKX: 0.79
VMMSX: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VMMSX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.45
FEMKX
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и VMMSX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VMMSX в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
3.23%3.33%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и VMMSX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.05%
-14.17%
FEMKX
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и VMMSX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.95%
10.36%
FEMKX
VMMSX