PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMKX с VMMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и VMMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.60%
46.02%
FEMKX
VMMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

0.71

VMMSX:

0.70

Коэф-т Сортино

FEMKX:

1.11

VMMSX:

1.07

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.13

VMMSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

0.39

VMMSX:

0.41

Коэф-т Мартина

FEMKX:

2.95

VMMSX:

2.32

Индекс Язвы

FEMKX:

3.74%

VMMSX:

4.59%

Дневная вол-ть

FEMKX:

15.51%

VMMSX:

15.14%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

VMMSX:

-39.28%

Текущая просадка

FEMKX:

-18.82%

VMMSX:

-16.08%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у VMMSX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции VMMSX по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.39% соответственно.


FEMKX

С начала года

8.05%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-2.35%

1 год

9.52%

5 лет

4.01%

10 лет

6.25%

VMMSX

С начала года

6.82%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.32%

1 год

9.04%

5 лет

2.11%

10 лет

4.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и VMMSX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.


FEMKX
Fidelity Emerging Markets
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VMMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMKX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.710.70
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.111.07
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.13
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.390.41
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.952.32
FEMKX
VMMSX

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMMSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71
0.70
FEMKX
VMMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и VMMSX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как VMMSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.05%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%0.08%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
0.00%3.04%3.71%1.99%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%1.39%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и VMMSX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и VMMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.82%
-16.08%
FEMKX
VMMSX

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и VMMSX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеют волатильность 3.40% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
3.31%
FEMKX
VMMSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab