PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMKX с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и PCY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.33%
102.46%
FEMKX
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

-0.09

PCY:

0.52

Коэф-т Сортино

FEMKX:

-0.01

PCY:

0.79

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.00

PCY:

1.09

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

-0.05

PCY:

0.28

Коэф-т Мартина

FEMKX:

-0.28

PCY:

1.71

Индекс Язвы

FEMKX:

5.38%

PCY:

2.91%

Дневная вол-ть

FEMKX:

17.01%

PCY:

9.47%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

FEMKX:

-25.14%

PCY:

-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 4.60% против 1.86% соответственно.


FEMKX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-9.90%

1 год

-1.63%

5 лет

7.03%

10 лет

4.60%

PCY

С начала года

2.51%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-3.15%

1 год

4.71%

5 лет

3.04%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и PCY

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.


FEMKX
Fidelity Emerging Markets
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMKX и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMKX c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMKX: -0.09
PCY: 0.52
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FEMKX: -0.01
PCY: 0.79
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FEMKX: 1.00
PCY: 1.09
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FEMKX: -0.05
PCY: 0.28
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMKX: -0.28
PCY: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.52
FEMKX
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и PCY

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PCY в 6.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.58%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и PCY

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.14%
-10.45%
FEMKX
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и PCY

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.61%
2.19%
FEMKX
PCY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab