PortfoliosLab logo
Сравнение FEMKX с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMKX и PCY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.27%
100.96%
FEMKX
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMKX:

0.25

PCY:

0.53

Коэф-т Сортино

FEMKX:

0.49

PCY:

0.81

Коэф-т Омега

FEMKX:

1.06

PCY:

1.10

Коэф-т Кальмара

FEMKX:

0.15

PCY:

0.35

Коэф-т Мартина

FEMKX:

0.79

PCY:

1.84

Индекс Язвы

FEMKX:

6.24%

PCY:

3.25%

Дневная вол-ть

FEMKX:

19.55%

PCY:

11.41%

Макс. просадка

FEMKX:

-71.06%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

FEMKX:

-24.05%

PCY:

-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FEMKX превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 4.66% против 1.66% соответственно.


FEMKX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.06%

5 лет

5.42%

10 лет

4.66%

PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMKX и PCY

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMKX и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMKX c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMKX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FEMKX: 0.25
PCY: 0.53
Коэффициент Сортино FEMKX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMKX: 0.49
PCY: 0.81
Коэффициент Омега FEMKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FEMKX: 1.06
PCY: 1.10
Коэффициент Кальмара FEMKX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FEMKX: 0.15
PCY: 0.35
Коэффициент Мартина FEMKX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FEMKX: 0.79
PCY: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.53
FEMKX
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и PCY

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PCY в 6.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и PCY

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.05%
-11.11%
FEMKX
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и PCY

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.95%
7.41%
FEMKX
PCY