Хотите диверсифицировать портфель помимо FELAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FELAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FELAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с FELAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — 0.22, против 0.47 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Health Care Fund Class A | 0.22 | 0.35 | 0.47 | 52 | Health & Biotech Equities | FELAX vs FACDX | |
| ARK Venture Fund | 0.34 | 0.50 | — | 99 | Technology Equities | FELAX vs ARKVX | |
| Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 0.41 | 0.45 | 0.56 | 62 | Technology Equities | FELAX vs GTTIX | |
| Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 96 | Multi-factor | FELAX vs VFMFX | |
| Fidelity High Income Fund | 0.49 | 0.40 | 0.43 | 92 | High Yield Bonds | FELAX vs SPHIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FELAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — AbbVie Inc. (ABBV) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | -0.12 | -0.01 | 0.04 | 73 | Healthcare | |
| Eli Lilly and Company | -0.01 | 0.17 | 0.17 | 81 | Healthcare | |
| American Express Company | 0.17 | 0.33 | 0.45 | 62 | Financial Services | |
| Medpace Holdings, Inc. | 0.21 | 0.34 | 0.42 | 66 | Healthcare | |
| EMCOR Group, Inc. | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 66 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FELAX
Добавьте FELAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FELAX