PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31606X5068
CUSIP31606X506
ЭмитентFidelity
Дата выпуска20 дек. 2007 г.
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FCPEX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FCPEX с FFFFX, FCPEX с FSSNX, FCPEX с VIOV, FCPEX с VB, FCPEX с FXAIX, FCPEX с SPY, FCPEX с ACAAX, FCPEX с FSCRX, FCPEX с VBR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


FCPEX (Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A24.30%
1 месяцN/A4.09%
6 месяцевN/A14.29%
1 годN/A35.42%
5 лет (среднегодовая)N/A13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FCPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20239.24%-0.08%-4.39%-2.17%-0.66%8.70%5.94%-3.60%-5.30%-7.25%7.60%
2022-8.98%0.65%0.93%-8.68%1.13%-8.69%9.42%-1.99%-9.76%10.73%3.58%-5.60%-18.30%
20214.16%7.79%1.62%1.90%0.90%2.96%-3.47%2.59%-2.80%4.46%-3.67%3.20%20.72%
2020-3.60%-10.24%-20.78%13.50%5.70%3.44%4.23%4.14%-2.65%2.89%17.62%8.94%18.52%
201911.34%5.81%-3.58%2.81%-8.19%8.57%1.05%-4.94%2.43%2.86%3.02%1.88%23.65%
20183.64%-4.96%1.38%-0.21%6.40%0.28%1.17%4.16%-2.88%-10.24%0.60%-11.71%-13.25%
2017-0.42%1.06%-0.35%1.27%-3.70%2.81%0.57%-3.07%6.27%0.76%2.41%-0.27%7.18%
2016-7.46%1.85%6.01%-0.34%1.47%0.25%5.84%0.88%1.59%-4.76%12.46%4.40%22.84%
2015-2.23%6.53%2.53%-2.99%2.83%-0.23%-0.31%-6.61%-3.29%5.53%2.66%-7.92%-4.53%
2014-3.39%3.83%0.39%-3.32%0.84%4.32%-5.01%5.28%-5.57%6.91%0.00%2.75%6.23%
20136.62%0.86%4.17%-0.44%3.28%-0.63%7.30%-3.66%6.80%3.30%4.48%2.54%39.85%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FCPEX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
FCPEX (Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002013201420152016201720182019202020212022
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.21$1.21$6.26$0.18$0.24$3.26$2.35$0.19$0.56$1.65$1.69

Дивидендный доход

1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$1.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.93$6.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$3.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$2.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.56
2014$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.65
2013$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FCPEX (Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund показал максимальную просадку в 52.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.78%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.4392 дек. 2010 г.628
-45.13%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.556
-30.13%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-28.15%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-24.76%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.356

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund составляет 7.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


FCPEX (Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund)
Benchmark (^GSPC)