PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCPEXFSSNX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCPEX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и FSSNX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.77%
FCPEX
FSSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и FSSNX

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPEX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPEX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.76
FSSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа FCPEX и FSSNX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41
1.46
FCPEX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и FSSNX

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
1.69%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.09%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и FSSNX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
-2.98%
FCPEX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и FSSNX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.64%
FCPEX
FSSNX