PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCPEXVIOV

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FCPEX и VIOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и VIOV

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.91%
FCPEX
VIOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и VIOV

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.


FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPEX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPEX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPEX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPEX, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31
VIOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOV, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOV, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21

Сравнение коэффициента Шарпа FCPEX и VIOV


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.54
FCPEX
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и VIOV

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
1.69%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.17%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и VIOV


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
-0.66%
FCPEX
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и VIOV

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
7.57%
FCPEX
VIOV