PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
14.48%
FCPEX
VIOV

Доходность по периодам


FCPEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIOV

С начала года

10.21%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

12.28%

1 год

26.79%

5 лет (среднегодовая)

9.69%

10 лет (среднегодовая)

8.68%

Основные характеристики


FCPEXVIOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и VIOV

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.


FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FCPEX и VIOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.001.60
FCPEX
VIOV

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
1.20
FCPEX
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и VIOV

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
0.00%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.23%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и VIOV


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
-4.46%
FCPEX
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и VIOV

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
7.46%
FCPEX
VIOV