PortfoliosLab logo
Сравнение FCPEX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPEX и FFFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
230.48%
119.69%
FCPEX
FFFFX

Основные характеристики

Доходность по периодам


FCPEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFFFX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

0.96%

1 год

8.63%

5 лет

4.90%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и FFFFX

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPEX и FFFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPEX

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPEX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.000.70
FCPEX
FFFFX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.00
0.92
FCPEX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и FFFFX

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
0.00%0.00%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.38%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и FFFFX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.64%
-4.83%
FCPEX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и FFFFX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
3.16%
FCPEX
FFFFX