PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с ACAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и ACAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
20.96%
FCPEX
ACAAX

Доходность по периодам


FCPEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACAAX

С начала года

48.48%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

20.95%

1 год

43.21%

5 лет (среднегодовая)

6.14%

10 лет (среднегодовая)

4.64%

Основные характеристики


FCPEXACAAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и ACAAX

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACAAX в 1.15%.


ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund
График комиссии ACAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FCPEX и ACAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c ACAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.001.08
FCPEX
ACAAX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.05
FCPEX
ACAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и ACAAX

Ни FCPEX, ни ACAAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
0.00%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
ACAAX
Alger Capital Appreciation Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и ACAAX


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
-8.31%
FCPEX
ACAAX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и ACAAX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund (ACAAX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.37%
FCPEX
ACAAX