PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с FSCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.11%
FCPEX
FSCRX

Доходность по периодам


FCPEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSCRX

С начала года

1.32%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-2.11%

1 год

9.01%

5 лет (среднегодовая)

3.16%

10 лет (среднегодовая)

-0.44%

Основные характеристики


FCPEXFSCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и FSCRX

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.


FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
График комиссии FSCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCPEX и FSCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.000.37
FCPEX
FSCRX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.45
FCPEX
FSCRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и FSCRX

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
0.00%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
0.11%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.89%0.28%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и FSCRX


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
-15.50%
FCPEX
FSCRX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и FSCRX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.78%
FCPEX
FSCRX