PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с FSCRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCPEXFSCRX

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCPEX и FSCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и FSCRX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.79%
FCPEX
FSCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и FSCRX

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.


FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
График комиссии FSCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPEX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPEX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPEX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPEX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.26
FSCRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSCRX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSCRX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSCRX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSCRX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSCRX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.75

Сравнение коэффициента Шарпа FCPEX и FSCRX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
0.65
FCPEX
FSCRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и FSCRX

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
1.69%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
0.11%0.11%0.19%0.09%0.40%0.80%1.14%0.63%0.44%7.89%0.28%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и FSCRX


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
-15.66%
FCPEX
FSCRX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и FSCRX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.32%
FCPEX
FSCRX