PortfoliosLab logo
Сравнение FCPEX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPEX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
178.94%
453.75%
FCPEX
FXAIX

Основные характеристики

Доходность по периодам


FCPEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-0.34%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

4.25%

1 год

15.39%

5 лет

15.16%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и FXAIX

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPEX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPEX

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPEX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.002.01
FCPEX
FXAIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.00
1.30
FCPEX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и FXAIX

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
0.00%0.00%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и FXAIX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.64%
-4.75%
FCPEX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
4.03%
FCPEX
FXAIX