PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCPEXSPY

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FCPEX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и SPY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
15.22%
FCPEX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и SPY

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPEX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPEX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPEX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPEX, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.31
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.57

Сравнение коэффициента Шарпа FCPEX и SPY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
3.11
FCPEX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и SPY

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
1.69%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
0
FCPEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.95%
FCPEX
SPY