PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPEX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCPEXVBR

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FCPEX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPEX и VBR

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
12.19%
FCPEX
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCPEX и VBR

FCPEX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPEX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPEX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPEX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPEX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPEX, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.72
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.90

Сравнение коэффициента Шарпа FCPEX и VBR


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
2.22
FCPEX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPEX и VBR

FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
1.69%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FCPEX и VBR


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.64%
-1.23%
FCPEX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности FCPEX и VBR

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FCPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
5.78%
FCPEX
VBR