PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCV с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FBCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. FBCV is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past 5 years, FBCV returned 8.81%/yr vs 13.39%/yr for SCHX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBCV charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBCV показывает доходность 10.78%, а SCHX немного выше – 11.20%.

FBCV

1 день
0.78%
1 месяц
2.57%
С начала года
10.78%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.21%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCV и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		10.78%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%23.75%

Correlation

The correlation between FBCV and SCHX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.74

The correlation between FBCV and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCV и SCHX

Секторы
FBCV
SCHX

Финансовые услуги

21.6%
9.9%

Промышленность

12.2%
8.5%

Здравоохранение

11.9%
8.4%

Технологии

10.1%
37.5%

Энергетика

10.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.3%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Финансовые услуги

FBCV
21.6%
SCHX
9.9%

Промышленность

FBCV
12.2%
SCHX
8.5%

Здравоохранение

FBCV
11.9%
SCHX
8.4%

Технологии

FBCV
10.1%
SCHX
37.5%

Энергетика

FBCV
10.0%
SCHX
3.4%

Потребительский защитный сектор

FBCV
9.8%
SCHX
4.5%

Потребительский циклический сектор

FBCV
9.3%
SCHX
9.7%

Коммуникационные услуги

FBCV
8.3%
SCHX
10.3%

Сырьевые материалы

FBCV
3.6%
SCHX
1.8%

Коммунальные услуги

FBCV
2.5%
SCHX
2.6%

Недвижимость

FBCV
0.8%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с FBCVXFBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voov
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

FBCV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.34

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.19

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.11

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

14.13

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.85

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FBCV и SCHX

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-34.33%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-9.02%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-19.04%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-25.41%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.97%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.98%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и SCHX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 2.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.86%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.03%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.98%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

17.12%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

18.14%

-3.41%

Сравнение комиссий FBCV и SCHX

FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и SCHX

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.67%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FBCV and SCHX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (2.86%) compared to FBCV (2.13%). In terms of maximum drawdown, FBCV dropped -15.55% vs SCHX's -34.33%.

On 5-year performance, SCHX leads with 13.39% vs 8.81% for FBCV. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FBCV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHX has performed better with a 13.39% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for FBCV.

FBCV has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.00% for SCHX.

FBCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.57% for FBCV and 0.03% for SCHX.

FBCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCV и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор