PortfoliosLab logo
Сравнение FBCV с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCV и SCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBCV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.22%
95.42%
FBCV
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.29

SCHX:

0.63

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.53

SCHX:

1.00

Коэф-т Омега

FBCV:

1.07

SCHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.31

SCHX:

0.65

Коэф-т Мартина

FBCV:

1.03

SCHX:

2.67

Индекс Язвы

FBCV:

4.27%

SCHX:

4.63%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.00%

SCHX:

19.47%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FBCV:

-8.24%

SCHX:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -6.50%.


FBCV

С начала года

-1.50%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-4.28%

1 год

4.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

-6.50%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.88%

1 год

11.02%

5 лет

16.76%

10 лет

13.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCV и SCHX

FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCV: 0.29
SCHX: 0.63
Коэффициент Сортино FBCV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCV: 0.53
SCHX: 1.00
Коэффициент Омега FBCV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FBCV: 1.07
SCHX: 1.15
Коэффициент Кальмара FBCV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCV: 0.31
SCHX: 0.65
Коэффициент Мартина FBCV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCV: 1.03
SCHX: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.63
FBCV
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и SCHX

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SCHX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.82%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.31%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и SCHX

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.24%
-10.73%
FBCV
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и SCHX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 10.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
14.09%
FBCV
SCHX