PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCV с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCV с SCHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FBCV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCV или SCHX.

Корреляция

Корреляция между FBCV и SCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCV:

0.30

SCHX:

0.79

Коэф-т Сортино

FBCV:

0.57

SCHX:

1.24

Коэф-т Омега

FBCV:

1.08

SCHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FBCV:

0.33

SCHX:

0.84

Коэф-т Мартина

FBCV:

1.04

SCHX:

3.19

Индекс Язвы

FBCV:

4.57%

SCHX:

5.00%

Дневная вол-ть

FBCV:

15.11%

SCHX:

19.69%

Макс. просадка

FBCV:

-15.55%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FBCV:

-6.17%

SCHX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FBCV показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 0.68%.

FBCV

С начала года

0.73%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

-3.94%

1 год

4.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

0.68%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-1.03%

1 год

15.36%

5 лет

18.17%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCV и SCHX

FBCV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCV и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCV на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCV и SCHX

Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		1.78%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FBCV и SCHX

Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBCV и SCHX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 4.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...