Сравнение FBCV с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FBCV и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBCV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBCV и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBCV и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 1.94% | 16.36% | 10.26% | 5.45% | -2.26% | 26.18% | 16.98% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 23.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FBCV показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
FBCV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCV и SCHX
FBCV берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FBCV vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FBCV
SCHX
Сравнение FBCV c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCV | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.48 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.81 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.94 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.80 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FBCV и SCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCV и SCHX
Дивидендная доходность FBCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 2.90% | 2.95% | 1.75% | 1.68% | 2.01% | 3.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FBCV и SCHX
Максимальная просадка FBCV за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCV и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBCV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -34.33% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.02% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -25.41% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -5.59% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.00% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.64% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCV и SCHX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) составляет 3.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FBCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBCV | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.29% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.67% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 18.33% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.13% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 18.13% | -3.29% |