Хотите диверсифицировать портфель помимо EVT? У фондов ниже самая низкая корреляция с EVT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EVT.
Лучшие диверсификаторы для EVT
2 фондов имеют низкую корреляцию с EVT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 70 | Municipal Bonds | EVT vs EIMAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 97 | Nontraditional Bonds | EVT vs EGRIX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 97 | Emerging Markets Bonds | EVT vs EELDX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 97 | Emerging Markets Bonds | EVT vs EADOX | |
| Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 92 | Multisector Bonds | EVT vs ESIIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EVT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EVT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.54 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 78 | Financial Services | |
| Capital Southwest Corporation | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 76 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 63 | Financial Services | |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fu... | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 79 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит EVT
Добавьте EVT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EVT