Хотите диверсифицировать портфель помимо EVT? У фондов ниже самая низкая корреляция с EVT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EVT.
Лучшие диверсификаторы для EVT
3 фондов имеют низкую корреляцию с EVT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 81 | Municipal Bonds | EVT vs EIMAX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage... | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 98 | Nontraditional Bonds | EVT vs EGRIX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla... | 0.25 | 0.47 | 0.59 | 88 | Dividend | EVT vs SVAAX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 98 | Emerging Markets Bonds | EVT vs EELDX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 98 | Emerging Markets Bonds | EVT vs EADOX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EVT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EVT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.30, против 0.42 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 70 | Financial Services | |
| Capital Southwest Corporation | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 70 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 74 | Financial Services | |
| Reaves Utility Income Trust | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 70 | Financial Services | |
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | 0.54 | 0.53 | 0.60 | 94 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EVT
Добавьте EVT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EVT