PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVHY с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с BSJO

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO).

EVHY и BSJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BSJO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVHY или BSJO.

Корреляция

Корреляция между EVHY и BSJO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EVHY и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.53%
1.65%
EVHY
BSJO

Основные характеристики

Доходность по периодам

EVHY

С начала года

1.27%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

2.58%

1 год

8.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVHY и BSJO

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSJO в 0.42%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
График комиссии EVHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVHY и BSJO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг риск-скорректированной доходности EVHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVHY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVHY c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.885.75
Коэффициент Сортино EVHY, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.7311.30
Коэффициент Омега EVHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.352.86
Коэффициент Кальмара EVHY, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.3327.16
Коэффициент Мартина EVHY, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.77116.57
EVHY
BSJO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
1.88
5.75
EVHY
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и BSJO

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.59%7.66%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF		4.88%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и BSJO

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.57%
0
EVHY
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и BSJO

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.06%
0
EVHY
BSJO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab