PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USDU составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.47%
5.43%
EURUSD=X
USDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.67

USDU:

2.36

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.87

USDU:

3.70

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.89

USDU:

1.45

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.11

USDU:

2.91

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.37

USDU:

11.62

Индекс Язвы

EURUSD=X:

2.74%

USDU:

1.05%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.48%

USDU:

5.18%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.77%

USDU:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -1.46% против 3.09% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-5.50%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.12%

10 лет

-1.46%

USDU

С начала года

13.58%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

5.43%

1 год

13.04%

5 лет

4.18%

10 лет

3.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURUSD=X c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.672.06
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.873.20
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.891.43
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.153.08
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.378.34
EURUSD=X
USDU

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.67
2.06
EURUSD=X
USDU

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USDU

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.15%
-0.38%
EURUSD=X
USDU

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USDU

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.12%
1.53%
EURUSD=X
USDU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab