PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USDU составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.8

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.26%
7.10%
EURUSD=X
USDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.48

USDU:

2.08

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.62

USDU:

3.09

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.92

USDU:

1.39

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.08

USDU:

3.48

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-0.70

USDU:

9.88

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.09%

USDU:

1.10%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.79%

USDU:

5.25%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.98%

USDU:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -0.86% против 2.90% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

0.40%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-5.61%

1 год

-2.93%

5 лет

-0.76%

10 лет

-0.86%

USDU

С начала года

-0.18%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

7.58%

1 год

10.05%

5 лет

3.99%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.481.64
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.622.40
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.921.34
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.112.54
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.706.64
EURUSD=X
USDU

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.48
1.64
EURUSD=X
USDU

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USDU

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-25.40%
-1.15%
EURUSD=X
USDU

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USDU

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.53%
1.70%
EURUSD=X
USDU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab