PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USDU составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.26%
47.43%
EURUSD=X
USDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.26

USDU:

1.39

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.43

USDU:

1.99

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.05

USDU:

1.25

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.05

USDU:

2.05

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.40

USDU:

5.17

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.21%

USDU:

1.46%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.62%

USDU:

5.44%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-31.75%

USDU:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -0.06% против 2.48% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

5.39%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.21%

1 год

1.32%

5 лет

0.18%

10 лет

-0.06%

USDU

С начала года

-1.74%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

5.98%

1 год

7.68%

5 лет

2.74%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
EURUSD=X: 0.26
USDU: 1.19
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
EURUSD=X: 0.43
USDU: 1.68
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.00
EURUSD=X: 1.05
USDU: 1.22
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EURUSD=X: 0.06
USDU: 1.70
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
EURUSD=X: 0.40
USDU: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
1.19
EURUSD=X
USDU

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USDU

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.69%
-2.69%
EURUSD=X
USDU

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USDU

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64%
0.92%
EURUSD=X
USDU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab