PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EURUSD=X с USDU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).

USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EURUSD=X или USDU.

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и USDU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
42.55%
EURUSD=X
USDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.80

USDU:

0.44

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

1.30

USDU:

0.63

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.13

USDU:

1.08

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.04

USDU:

0.41

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

1.73

USDU:

1.40

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.22%

USDU:

1.96%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

7.43%

USDU:

6.23%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.93%

USDU:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у USDU с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: 0.48% против 2.33% соответственно.

EURUSD=X

С начала года

9.75%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

5.26%

1 год

5.90%

5 лет

1.37%

10 лет

0.48%

USDU

С начала года

-4.99%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.47%

1 год

2.74%

5 лет

2.08%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
EURUSD=X: 0.80
USDU: 0.60
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 1.30
USDU: 0.85
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
EURUSD=X: 1.13
USDU: 1.10
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 0.05
USDU: 0.09
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
EURUSD=X: 1.73
USDU: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа USDU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.60
EURUSD=X
USDU

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и USDU

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и USDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.45%
-5.91%
EURUSD=X
USDU

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и USDU

EUR/USD (EURUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
3.30%
EURUSD=X
USDU