PortfoliosLab logo
Сравнение EURUSD=X с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и BZ=F составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.62%
491.15%
EURUSD=X
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.80

BZ=F:

-0.76

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

1.31

BZ=F:

-0.94

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.13

BZ=F:

0.88

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.04

BZ=F:

-0.36

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

1.73

BZ=F:

-1.37

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.22%

BZ=F:

15.02%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

7.41%

BZ=F:

26.36%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-28.70%

BZ=F:

-55.65%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции EURUSD=X превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 0.24% против -0.24% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

10.10%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

5.43%

1 год

6.60%

5 лет

1.32%

10 лет

0.24%

BZ=F

С начала года

-13.20%

1 месяц

-12.01%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-27.61%

5 лет

22.04%

10 лет

-0.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
EURUSD=X: 1.08
BZ=F: -0.97
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 1.76
BZ=F: -1.30
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
EURUSD=X: 1.18
BZ=F: 0.86
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EURUSD=X: 0.05
BZ=F: -0.36
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
EURUSD=X: 2.23
BZ=F: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
-0.97
EURUSD=X
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и BZ=F

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.70%
-55.65%
EURUSD=X
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и BZ=F

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 4.00%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00%
13.33%
EURUSD=X
BZ=F