PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и BZ=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.39%
533.94%
EURUSD=X
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

0.52

BZ=F:

-0.68

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

0.84

BZ=F:

-0.82

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

1.10

BZ=F:

0.90

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

0.10

BZ=F:

-0.33

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

0.84

BZ=F:

-1.30

Индекс Язвы

EURUSD=X:

4.21%

BZ=F:

13.31%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

6.81%

BZ=F:

24.61%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-39.99%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-30.75%

BZ=F:

-52.44%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 0.13% против 1.73% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

6.93%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

0.36%

1 год

2.18%

5 лет

0.46%

10 лет

0.13%

BZ=F

С начала года

-6.91%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-9.89%

1 год

-22.24%

5 лет

14.38%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EURUSD=X и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EURUSD=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
EURUSD=X: 0.31
BZ=F: -0.61
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00
EURUSD=X: 0.52
BZ=F: -0.71
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.00
EURUSD=X: 1.06
BZ=F: 0.91
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EURUSD=X: 0.06
BZ=F: -0.29
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00
EURUSD=X: 0.48
BZ=F: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.61
EURUSD=X
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и BZ=F

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.75%
-52.44%
EURUSD=X
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и BZ=F

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.26%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26%
8.11%
EURUSD=X
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab