PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EURUSD=X с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EURUSD=X и BZ=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности EURUSD=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EUR/USD (EURUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.20%
-14.09%
EURUSD=X
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EURUSD=X:

-0.74

BZ=F:

-0.32

Коэф-т Сортино

EURUSD=X:

-0.96

BZ=F:

-0.28

Коэф-т Омега

EURUSD=X:

0.88

BZ=F:

0.96

Коэф-т Кальмара

EURUSD=X:

-0.12

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Мартина

EURUSD=X:

-1.52

BZ=F:

-0.58

Индекс Язвы

EURUSD=X:

2.71%

BZ=F:

13.31%

Дневная вол-ть

EURUSD=X:

5.48%

BZ=F:

24.38%

Макс. просадка

EURUSD=X:

-57.54%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

EURUSD=X:

-34.96%

BZ=F:

-49.97%

Доходность по периодам

С начала года, EURUSD=X показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -1.53% против 1.70% соответственно.


EURUSD=X

С начала года

-5.77%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.19%

1 год

-5.29%

5 лет

-1.18%

10 лет

-1.53%

BZ=F

С начала года

-5.14%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-14.09%

1 год

-7.92%

5 лет

1.91%

10 лет

1.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EURUSD=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.72-0.53
Коэффициент Сортино EURUSD=X, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.94-0.60
Коэффициент Омега EURUSD=X, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.000.880.92
Коэффициент Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.11-0.24
Коэффициент Мартина EURUSD=X, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-1.49-0.92
EURUSD=X
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа EURUSD=X на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURUSD=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
-0.53
EURUSD=X
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок EURUSD=X и BZ=F

Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -57.54%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.96%
-49.97%
EURUSD=X
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности EURUSD=X и BZ=F

Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 2.06%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06%
4.98%
EURUSD=X
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab