PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETW и VTI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.56%
529.85%
ETW
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.72

VTI:

0.26

Коэф-т Сортино

ETW:

1.02

VTI:

0.44

Коэф-т Омега

ETW:

1.14

VTI:

1.06

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.64

VTI:

0.31

Коэф-т Мартина

ETW:

4.47

VTI:

1.20

Индекс Язвы

ETW:

2.11%

VTI:

3.30%

Дневная вол-ть

ETW:

13.04%

VTI:

15.05%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ETW:

-6.40%

VTI:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.75% против 11.24% соответственно.


ETW

С начала года

-2.11%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-1.80%

1 год

9.01%

5 лет

12.74%

10 лет

5.75%

VTI

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.81%

5 лет

18.24%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.72
VTI: 0.26
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 1.02
VTI: 0.44
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.14
VTI: 1.06
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.64
VTI: 0.31
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 4.47
VTI: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.26
ETW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и VTI

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности VTI в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
9.84%9.12%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ETW и VTI

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.40%
-12.61%
ETW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и VTI

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.76%
7.62%
ETW
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab