PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETW с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETW с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ETW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETW и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		-1.13%20.10%19.03%9.34%-23.87%25.36%3.24%18.87%-12.10%30.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.69% соответственно.

ETW

1 день
1.59%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
2.63%
1 год
18.63%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.94%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ETW:
ETW с ETVETW с SPYETW с CTAETW с VETW с XYLDETW с TETW с QQQX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ETW vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETW
Ранг доходности на риск ETW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETWVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.52

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

7.30

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETW vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETWVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между ETW и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и VTI

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund		8.93%8.64%9.17%8.99%10.87%7.80%9.01%8.41%11.46%9.27%11.59%10.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ETW и VTI

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ETWVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-55.45%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.30%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-25.36%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.96%

-35.00%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.54%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.08%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и VTI

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ETW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETWVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.48%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.75%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.02%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.41%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

18.29%

+1.54%