PortfoliosLab logo
Сравнение ETW с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETW и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETW и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.33%
541.85%
ETW
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETW:

0.63

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

ETW:

1.02

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

ETW:

1.16

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ETW:

0.73

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

ETW:

3.81

VTI:

2.14

Индекс Язвы

ETW:

3.13%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

ETW:

19.00%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

ETW:

-54.13%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ETW:

-6.79%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, ETW показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.54% против 11.34% соответственно.


ETW

С начала года

-2.52%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-2.03%

1 год

11.07%

5 лет

9.75%

10 лет

5.54%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETW и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETW
Ранг риск-скорректированной доходности ETW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETW c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETW, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETW: 0.63
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино ETW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETW: 1.02
VTI: 0.84
Коэффициент Омега ETW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETW: 1.16
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ETW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETW: 0.73
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина ETW, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETW: 3.81
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа ETW на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETW и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.50
ETW
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETW и VTI

Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETW
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
9.96%9.12%8.96%10.90%7.83%9.05%8.45%11.46%9.26%11.56%10.37%10.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ETW и VTI

Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.79%
-10.95%
ETW
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ETW и VTI

Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.52% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
14.84%
ETW
VTI