Сравнение ETW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETW или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ETW и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ETW показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции ETW уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.63% соответственно.
ETW
18.80%
-0.97%
8.67%
21.25%
5.42%
6.09%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| ETW | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 12.50% |
| Макс. просадка | -54.13% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.95% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETW и VTI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETW и VTI
Дивидендная доходность ETW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.90% | 8.96% | 10.90% | 7.83% | 9.05% | 8.45% | 11.46% | 9.26% | 11.56% | 10.37% | 10.56% | 9.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ETW и VTI
Максимальная просадка ETW за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETW и VTI
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что ETW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.