PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMV с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMV с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - ESMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.49%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности ESMV и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

ESMV

1 день
0.42%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
5.91%
1 год
7.59%
3 года*
11.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMV и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		5.72%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.20%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%-1.38%

Correlation

The correlation between ESMV and FEDM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.63

The correlation between ESMV and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с ESMV:
ESMV с PABDESMV с QLCESMV с DMXFESMV с IQSIESMV с BDGSESMV с EASGESMV с CHPS
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

ESMV vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMVFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.04

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.57

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

5.07

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMV vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMVFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ESMV и FEDM

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMVFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-29.37%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.92%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-14.24%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.16%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.99%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.30%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и FEDM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.26%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMVFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.71%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

12.47%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

16.14%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.46%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

16.46%

-3.22%

Сравнение комиссий ESMV и FEDM

ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и FEDM

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.58%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ESMV and FEDM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 11.49% for ESMV. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.58% for ESMV.

ESMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.12% for FEDM.

FEDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMV и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор