Хотите диверсифицировать портфель помимо EMDM? У ETF ниже самая низкая корреляция с EMDM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EMDM.
Лучшие диверсификаторы для EMDM
389 ETF имеют низкую корреляцию с EMDM (менее 0.3), из них 75 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.30 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.42 | -0.30 | — | 52 | Cryptocurrency | EMDM vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.36 | — | — | 63 | Inverse Equities | EMDM vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.36 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | EMDM vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.35 | — | — | 73 | Derivative Income | EMDM vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.29 | -0.19 | — | 73 | Leveraged Currency | EMDM vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EMDM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EMDM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Macy's, Inc. (M) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macy's, Inc. | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 91 | Consumer Cyclical | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.35 | 0.43 | — | 98 | Technology | |
| Coherent Corp. | 0.52 | 0.53 | — | 92 | Technology | |
| Sandisk Corporation | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 100 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | 0.61 | 0.55 | — | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EMDM
Добавьте EMDM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EMDM