PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMAX.TO с XBM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMAX.TO с XBM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO).

EMAX.TO и XBM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. XBM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMAX.TO и XBM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMAX.TO и XBM.TO

2026 (YTD)20252024
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		13.99%50.69%13.84%

Доходность по периодам

С начала года, EMAX.TO показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у XBM.TO с доходностью 13.99%.

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBM.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-10.91%
С начала года
13.99%
6 месяцев
31.95%
1 год
78.90%
3 года*
20.16%
5 лет*
17.66%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с XBM.TO:
XBM.TO с XMEXBM.TO с ZMT.TOXBM.TO с XEG.TOXBM.TO с GDXXBM.TO с VDEXBM.TO с XIC.TOXBM.TO с IAU

Сравнение комиссий EMAX.TO и XBM.TO

EMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XBM.TO в 0.60%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF

Доходность на риск

EMAX.TO vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XBM.TO
Ранг доходности на риск XBM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBM.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBM.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMAX.TO c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMAX.TOXBM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.07

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.54

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.36

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

12.31

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMAX.TO vs. XBM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMAX.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XBM.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMAX.TO и XBM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMAX.TOXBM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.21

+0.55

Корреляция

Корреляция между EMAX.TO и XBM.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMAX.TO и XBM.TO

Дивидендная доходность EMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности XBM.TO в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBM.TO
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF		0.75%0.86%1.25%2.09%4.83%3.01%1.81%3.71%3.43%1.63%2.42%5.70%

Просадки

Сравнение просадок EMAX.TO и XBM.TO

Максимальная просадка EMAX.TO за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMAX.TO и XBM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMAX.TOXBM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-67.40%

+39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.97%

-23.88%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-11.19%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-26.05%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

6.53%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EMAX.TO и XBM.TO

Текущая волатильность для Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) составляет 6.10%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что EMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMAX.TOXBM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

15.32%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

28.59%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

38.31%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

32.77%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

32.66%

-10.47%