Хотите сбалансировать вложение в ELA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ELA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ELA
5 ETF имеют низкую корреляцию с ELA (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) (Health & Biotech Equities), корреляция за 1 год — 0.08, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 60 | Health & Biotech Equities | ELA vs XLV | |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 68 | Corporate Bonds | ELA vs VCSH | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | ELA vs SOXX | |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastru... | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 51 | Infrastructure Equities, Alternative Energy Equities, Energy Equities | ELA vs GRID | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | ELA vs SMH |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ELA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.04 | 0.02 | 84 | Energy | |
| Targa Resources Corp. | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 91 | Energy | |
| Marathon Petroleum Corporation | -0.04 | 0.07 | 0.10 | 92 | Energy | |
| United Therapeutics Corporation | -0.03 | 0.07 | 0.05 | 92 | Healthcare | |
| Valero Energy Corporation | -0.02 | 0.07 | 0.10 | 98 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ELA
Добавьте ELA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ELA