PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4I.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4I.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE).

EL4I.DE и 6PSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4I.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA Large Cap. Фонд был запущен 14 авг. 2008 г.. 6PSE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 11 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4I.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4I.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		-3.74%5.10%32.52%24.65%-6.55%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		-2.96%4.78%32.52%23.62%-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, EL4I.DE показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью -2.96%.

EL4I.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-1.18%
1 год
10.49%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.88%
10 лет*
13.58%

6PSE.DE

1 день
1.95%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.50%
1 год
10.44%
3 года*
16.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EL4I.DE:
EL4I.DE с VGTEL4I.DE с SPYEL4I.DE с EL40.DEEL4I.DE с EL4Z.DEEL4I.DE с USUE.DEEL4I.DE с EL41.DEEL4I.DE с EL46.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с DELG.DE6PSE.DE с V3YA.DE6PSE.DE с ACU2.DE

Сравнение комиссий EL4I.DE и 6PSE.DE

EL4I.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%.

EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EL4I.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4I.DE
Ранг доходности на риск EL4I.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4I.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4I.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4I.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4I.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4I.DE6PSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.60

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.92

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.32

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.72

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4I.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4I.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4I.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4I.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между EL4I.DE и 6PSE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4I.DE и 6PSE.DE

Дивидендная доходность EL4I.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности 6PSE.DE в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4I.DE
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF		0.53%0.59%0.72%0.98%0.95%0.56%0.87%0.99%1.17%1.07%1.10%1.66%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.20%1.16%1.26%1.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL4I.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка EL4I.DE за все время составила -38.74%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4I.DE и 6PSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4I.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.74%

-23.70%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.46%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.16%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.00%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4I.DE и 6PSE.DE

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (EL4I.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) имеют волатильность 3.83% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4I.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.78%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.72%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.30%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.59%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.59%

+1.43%