Сравнение EFG с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP).
EFG и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или IWP.
Основные характеристики
| EFG | IWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 6.30% | 24.10% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | -0.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.97% | 9.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.13% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 14.86% |
| Макс. просадка | -58.41% | -56.92% |
| Current Drawdown | -9.85% | -10.66% |
Корреляция
Корреляция между EFG и IWP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFG и IWP
С начала года, EFG показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 5.13% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и IWP
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWP в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFG c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и IWP
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IWP в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.59% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.49% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и IWP
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.41%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и IWP
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 3.83%, в то время как у iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.