PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с IWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.02%/yr vs 12.43%/yr for IWP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFG charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности EFG и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 8.02% против 12.43% соответственно.

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between EFG and IWP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.77

The correlation between EFG and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и IWP

Секторы
EFG
IWP

Промышленность

29.6%
24.2%

Технологии

18.1%
20.0%

Здравоохранение

14.2%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
21.1%

Финансовые услуги

10.6%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

4.6%
0.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.9%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Энергетика

0.2%
3.8%

Промышленность

EFG
29.6%
IWP
24.2%

Технологии

EFG
18.1%
IWP
20.0%

Здравоохранение

EFG
14.2%
IWP
13.5%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
IWP
21.1%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
IWP
6.9%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
IWP
1.5%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
IWP
4.2%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
IWP
0.4%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
IWP
2.9%

Недвижимость

EFG
1.0%
IWP
1.4%

Энергетика

EFG
0.2%
IWP
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

EFG vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.39

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.67

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.44

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

1.27

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EFG и IWP

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-56.92%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.79%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-25.20%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-38.62%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-38.62%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.68%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.06%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и IWP

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.73%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.64%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.48%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.30%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.67%

-3.98%

Сравнение комиссий EFG и IWP

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и IWP

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IWP в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

EFG and IWP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (5.72%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.43% vs 8.02% for EFG. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.43% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

EFG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.32% for IWP.

EFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.23% for IWP.

EFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор