Сравнение EEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EEM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.43% против 13.15% соответственно.
EEM
8.58%
-4.91%
1.02%
12.34%
2.53%
2.43%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| EEM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.52% | 12.19% |
| Макс. просадка | -66.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -19.27% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и VOO
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EEM и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и VOO
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и VOO
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и VOO
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.