Сравнение EEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SCHE.
Корреляция
Корреляция между EEM и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SCHE
Основные характеристики
EEM:
0.76
SCHE:
0.94
EEM:
1.17
SCHE:
1.42
EEM:
1.14
SCHE:
1.17
EEM:
0.39
SCHE:
0.55
EEM:
2.54
SCHE:
3.21
EEM:
4.64%
SCHE:
4.38%
EEM:
15.41%
SCHE:
14.97%
EEM:
-66.43%
SCHE:
-36.16%
EEM:
-20.94%
SCHE:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.71% соответственно.
EEM
-0.14%
-2.79%
-1.61%
13.48%
0.15%
2.81%
SCHE
-1.09%
-3.45%
0.53%
15.54%
1.58%
3.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SCHE
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEM и SCHE
EEM
SCHE
Сравнение EEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SCHE
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHE в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.07% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SCHE
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SCHE
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.