Сравнение EEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SCHE.
Корреляция
Корреляция между EEM и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SCHE
Основные характеристики
EEM:
0.95
SCHE:
1.15
EEM:
1.42
SCHE:
1.70
EEM:
1.18
SCHE:
1.21
EEM:
0.55
SCHE:
0.79
EEM:
2.82
SCHE:
3.47
EEM:
5.15%
SCHE:
4.93%
EEM:
15.35%
SCHE:
14.89%
EEM:
-66.43%
SCHE:
-36.16%
EEM:
-14.99%
SCHE:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.05% соответственно.
EEM
7.36%
5.47%
4.15%
13.18%
2.96%
3.21%
SCHE
5.86%
5.03%
5.75%
16.00%
4.29%
4.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SCHE
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EEM и SCHE
EEM
SCHE
Сравнение EEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SCHE
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SCHE в 2.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.27% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SCHE
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SCHE
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 4.01% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.