PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEM с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEM с SCHE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

EEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SCHE.

Корреляция

Корреляция между EEM и SCHE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEM:

0.52

SCHE:

0.67

Коэф-т Сортино

EEM:

0.94

SCHE:

1.17

Коэф-т Омега

EEM:

1.12

SCHE:

1.15

Коэф-т Кальмара

EEM:

0.40

SCHE:

0.68

Коэф-т Мартина

EEM:

1.79

SCHE:

2.33

Индекс Язвы

EEM:

6.11%

SCHE:

5.96%

Дневная вол-ть

EEM:

19.34%

SCHE:

18.84%

Макс. просадка

EEM:

-66.43%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

EEM:

-12.99%

SCHE:

-5.16%

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.89% против 3.80% соответственно.

EEM

С начала года

9.90%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

7.51%

1 год

9.90%

5 лет

7.04%

10 лет

2.89%

SCHE

С начала года

8.97%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

7.03%

1 год

12.62%

5 лет

8.68%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EEM и SCHE

EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEM и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и SCHE

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SCHE в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.21%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.78%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EEM и SCHE

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и SCHE

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 4.41% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...