Сравнение EEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SCHE.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SCHE
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.41% соответственно.
EEM
8.70%
-5.47%
0.81%
11.76%
2.56%
2.44%
SCHE
12.00%
-4.81%
3.07%
15.43%
3.99%
3.41%
Основные характеристики
| EEM | SCHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 3.98 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 15.57% | 15.04% |
| Макс. просадка | -66.44% | -36.16% |
| Текущая просадка | -19.18% | -11.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SCHE
EEM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между EEM и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SCHE
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SCHE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SCHE
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SCHE
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 4.80% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.