Сравнение EEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
EEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEM или SCHE.
Основные характеристики
| EEM | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.24% | -0.36% |
| Дох-ть за 1 год | 2.35% | 3.80% |
| Дох-ть за 3 года | -7.84% | -5.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.02% | 1.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.64% | 2.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 14.13% |
| Макс. просадка | -66.44% | -36.16% |
| Current Drawdown | -26.57% | -21.59% |
Корреляция
Корреляция между EEM и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEM и SCHE
С начала года, EEM показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 1.64% против 2.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и SCHE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и SCHE
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHE в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.84% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и SCHE
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и SCHE
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.