Сравнение EAGG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EAGG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAGG или TLT.
Основные характеристики
| EAGG | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 8.56% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | -2.22% | -11.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | -5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 14.94% |
| Макс. просадка | -18.74% | -48.35% |
| Текущая просадка | -8.77% | -40.06% |
Корреляция
Корреляция между EAGG и TLT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и TLT
С начала года, EAGG показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и TLT
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAGG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и TLT
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности TLT в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.84% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и TLT
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и TLT
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.69%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.