Сравнение EAGG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EAGG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAGG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAGG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.35% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EAGG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
EAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAGG и TLT
EAGG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAGG vs. TLT — Ранг доходности на риск
EAGG
TLT
Сравнение EAGG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAGG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.13 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.10 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.06 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.13 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAGG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.13 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EAGG и TLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAGG и TLT
Дивидендная доходность EAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 3.97% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EAGG и TLT
Максимальная просадка EAGG за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAGG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAGG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -48.35% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -9.23% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | -43.70% | +25.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -40.23% | +37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -13.62% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.39% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAGG и TLT
Текущая волатильность для iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) составляет 1.62%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAGG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 3.71% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 6.61% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 11.40% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 15.88% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 14.93% | -9.40% |