PortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с JPXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJ и JPXN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DXJ и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.82%
83.19%
DXJ
JPXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJ:

0.13

JPXN:

0.39

Коэф-т Сортино

DXJ:

0.34

JPXN:

0.68

Коэф-т Омега

DXJ:

1.05

JPXN:

1.09

Коэф-т Кальмара

DXJ:

0.15

JPXN:

0.58

Коэф-т Мартина

DXJ:

0.46

JPXN:

1.57

Индекс Язвы

DXJ:

7.44%

JPXN:

5.11%

Дневная вол-ть

DXJ:

25.95%

JPXN:

20.46%

Макс. просадка

DXJ:

-49.63%

JPXN:

-54.98%

Текущая просадка

DXJ:

-7.23%

JPXN:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 9.66% против 4.69% соответственно.


DXJ

С начала года

-3.48%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

3.09%

1 год

2.50%

5 лет

23.60%

10 лет

9.66%

JPXN

С начала года

5.92%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

6.34%

1 год

7.37%

5 лет

8.72%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJ и JPXN

И DXJ, и JPXN имеют комиссию равную 0.48%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJ и JPXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJ: 0.13
JPXN: 0.39
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJ: 0.34
JPXN: 0.68
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXJ: 1.05
JPXN: 1.09
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJ: 0.15
JPXN: 0.58
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJ: 0.46
JPXN: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа JPXN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.39
DXJ
JPXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и JPXN

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности JPXN в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.32%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.16%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и JPXN

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки JPXN в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-2.28%
DXJ
JPXN

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и JPXN

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
11.35%
DXJ
JPXN