PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJ с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с JPXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds - DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index while JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.56%/yr vs 8.85%/yr for JPXN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 18.56% против 8.85% соответственно.

DXJ

1 день
-0.77%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
13.56%
С начала года
22.45%
1 год
55.16%
3 года*
32.87%
5 лет*
27.54%
10 лет*
18.56%

JPXN

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
8.60%
С начала года
14.59%
1 год
31.75%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		22.45%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		14.59%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%

Correlation

The correlation between DXJ and JPXN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.82

The correlation between DXJ and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и JPXN

Секторы
DXJ
JPXN

Промышленность

27.4%
26.0%

Финансовые услуги

18.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

15.5%
10.6%

Технологии

13.4%
22.9%

Сырьевые материалы

8.5%
5.1%

Здравоохранение

6.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.3%

Энергетика

1.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

DXJ
27.4%
JPXN
26.0%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
JPXN
14.2%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.5%
JPXN
10.6%

Технологии

DXJ
13.4%
JPXN
22.9%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
JPXN
5.1%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
JPXN
6.0%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
JPXN
4.7%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.3%
JPXN
5.3%

Энергетика

DXJ
1.7%
JPXN
1.1%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
JPXN
1.4%

Недвижимость

DXJ

-

JPXN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJJPXN с S400.L

Доходность на риск

DXJ vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.62

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.28

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.30

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.43

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.17

8.41

+10.76

DXJ vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа JPXN равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и JPXN

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-55.54%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-13.11%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-13.95%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-33.21%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-33.21%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.62%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-15.00%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.79%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и JPXN

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 6.26% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.01%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

16.10%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.71%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

17.90%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.06%

+2.86%

Сравнение комиссий DXJ и JPXN

И DXJ, и JPXN имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и JPXN

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JPXN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.96%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.79%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and JPXN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.26%) compared to JPXN (6.01%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs JPXN's -55.54%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs 8.85% for JPXN. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ and JPXN have the same expense ratio: 0.48% per year.

JPXN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.96% for DXJ.

DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор