PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXJ с JPXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJ с JPXN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).

DXJ и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или JPXN.

Корреляция

Корреляция между DXJ и JPXN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJ:

0.19

JPXN:

0.42

Коэф-т Сортино

DXJ:

0.43

JPXN:

0.66

Коэф-т Омега

DXJ:

1.06

JPXN:

1.09

Коэф-т Кальмара

DXJ:

0.23

JPXN:

0.55

Коэф-т Мартина

DXJ:

0.69

JPXN:

1.49

Индекс Язвы

DXJ:

7.50%

JPXN:

5.10%

Дневная вол-ть

DXJ:

25.82%

JPXN:

20.28%

Макс. просадка

DXJ:

-49.63%

JPXN:

-54.98%

Текущая просадка

DXJ:

-3.58%

JPXN:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 10.22% против 5.08% соответственно.

DXJ

С начала года

0.32%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

3.65%

1 год

5.15%

5 лет

23.36%

10 лет

10.22%

JPXN

С начала года

8.49%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

5.71%

1 год

8.76%

5 лет

8.44%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXJ и JPXN

И DXJ, и JPXN имеют комиссию равную 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJ и JPXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа JPXN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и JPXN

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности JPXN в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		3.20%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.11%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и JPXN

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки JPXN в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и JPXN

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...