Хотите диверсифицировать портфель помимо DIV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DIV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DIV
1432 ETF имеют низкую корреляцию с DIV (менее 0.3), из них 70 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.19, почти не изменилась с -0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | -0.18 | -0.13 | 56 | Leveraged Currency | DIV vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.10 | -0.16 | -0.16 | 58 | Derivative Income | DIV vs WNTR | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | -0.09 | 0.11 | 0.12 | 69 | Artificial Intelligence, Technology Equities | DIV vs CHAT | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | -0.09 | 0.03 | 0.03 | 53 | Artificial Intelligence, Technology Equities | DIV vs FAI | |
| Cambria Tactical Yield ETF | -0.09 | -0.04 | -0.04 | 99 | Tactical Allocation | DIV vs TYLD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DIV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.04 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.17 | 0.04 | — | 76 | Technology | |
| Nebius Group N.V. | -0.13 | -0.02 | -0.02 | 94 | Communication Services | |
| Broadcom Inc. | -0.10 | 0.06 | 0.21 | 70 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.10 | 0.01 | 0.17 | 63 | Technology | |
| Western Digital Corporation | -0.08 | 0.10 | 0.28 | 99 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DIV
Добавьте DIV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DIV