PortfoliosLab logo
Сравнение DIV с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIV и PGX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DIV и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.17%
50.01%
DIV
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIV:

0.94

PGX:

0.33

Коэф-т Сортино

DIV:

1.31

PGX:

0.53

Коэф-т Омега

DIV:

1.19

PGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DIV:

1.10

PGX:

0.24

Коэф-т Мартина

DIV:

4.49

PGX:

0.78

Индекс Язвы

DIV:

3.01%

PGX:

4.11%

Дневная вол-ть

DIV:

14.40%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

DIV:

-52.74%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

DIV:

-4.75%

PGX:

-10.21%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.76% соответственно.


DIV

С начала года

1.71%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

0.78%

1 год

12.08%

5 лет

12.46%

10 лет

2.27%

PGX

С начала года

-2.07%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-6.71%

1 год

1.87%

5 лет

0.98%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIV и PGX

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%
График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIV: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIV и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIV c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIV: 0.94
PGX: 0.33
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIV: 1.31
PGX: 0.53
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIV: 1.19
PGX: 1.06
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIV: 1.10
PGX: 0.24
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIV: 4.49
PGX: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.33
DIV
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и PGX

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.36%5.75%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок DIV и PGX

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.75%
-10.21%
DIV
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и PGX

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.99%
3.92%
DIV
PGX