PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с PGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с PGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while PGX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 3.96%/yr vs 2.35%/yr for PGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for PGX.

Доходность

Сравнение доходности DIV и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции DIV превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 3.96% против 2.35% соответственно.

DIV

1 день
0.53%
1 месяц
-1.58%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.42%
1 год
15.98%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.13%
10 лет*
3.96%

PGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.25%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и PGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		12.22%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.18%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Correlation

The correlation between DIV and PGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DIV и PGX

Секторы
DIV
PGX

Энергетика

21.5%

-

Недвижимость

19.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Коммунальные услуги

12.0%
8.2%

Промышленность

11.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.5%

Сырьевые материалы

4.6%
0.1%

Финансовые услуги

3.9%
70.9%

Здравоохранение

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.9%

Технологии

-

-

Энергетика

DIV
21.5%
PGX

-

Недвижимость

DIV
19.8%
PGX
6.5%

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
PGX

-

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
PGX
8.2%

Промышленность

DIV
11.5%
PGX
0.8%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
PGX
6.5%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
PGX
0.1%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
PGX
70.9%

Здравоохранение

DIV
3.6%
PGX

-

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
PGX
1.9%

Технологии

DIV

-

PGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с FPEPGX с JEPIPGX с SPFF

Доходность на риск

DIV vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.87

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.34

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.06

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

2.35

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.87

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.14

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DIV и PGX

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и PGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-66.44%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-4.98%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-11.17%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-24.67%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-34.10%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.29%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-8.13%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.24%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и PGX

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.72%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

4.10%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

6.11%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.11%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

13.02%

+4.96%

Сравнение комиссий DIV и PGX

DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и PGX

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PGX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.74%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Часто задаваемые вопросы

DIV and PGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.17%) compared to PGX (1.72%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs PGX's -66.44%.

On 10-year performance, DIV leads with 3.96% vs 2.35% for PGX. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PGX has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIV has performed better with a 3.96% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for PGX.

DIV has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 6.23% for PGX.

DIV is categorized as Dividend, while PGX is Preferred Stock/Convertible Bonds. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while PGX tracks BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.52% for PGX.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и PGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор