PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

DGT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.29% против 21.00% соответственно.

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий DGT и XLK

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

DGT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.13

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.71

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

6.31

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между DGT и XLK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и XLK

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DGT и XLK

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-82.05%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-15.92%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-33.56%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-33.56%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-11.04%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-35.17%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.98%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и XLK

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.12%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

16.49%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

27.05%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

24.72%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

24.33%

-7.39%