Сравнение DGT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Global Dow ETF (DGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
DGT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGT или XLK.
Основные характеристики
| DGT | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.82% | 23.33% |
| Дох-ть за 1 год | 26.43% | 33.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.93% | 13.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 23.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.88% | 20.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 16.76 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 21.65% |
| Макс. просадка | -55.36% | -82.05% |
| Текущая просадка | -2.27% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между DGT и XLK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGT и XLK
С начала года, DGT показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.88% против 20.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и XLK
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и XLK
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.30% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% | 2.18% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и XLK
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и XLK
Текущая волатильность для SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 3.24%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.