Сравнение DGT с XNTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK).
DGT и XNTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и XNTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и XNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у XNTK с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 13.29% против 21.09% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и XNTK
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.
Доходность на риск
DGT vs. XNTK — Ранг доходности на риск
DGT
XNTK
Сравнение DGT c XNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | XNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.78 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.10 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 6.67 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.44 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DGT и XNTK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и XNTK
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XNTK в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и XNTK
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и XNTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -72.38% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -17.00% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -48.28% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -48.28% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -11.70% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -21.43% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.37% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и XNTK
Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.90% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 18.66% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 29.00% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 27.74% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.47% | -9.53% |